Mis on Basel II?
Basel II on teine miinimumkapitalinõude, järelevalve ülevaatamise ning rolli ja turu distsipliini ning avalikustamise regulatsioonide kogum, mille lõi rahvusvaheliste pankade jaoks Baseli pangajärelevalve komitee, et säilitada läbipaistev ja riskivaba panganduskeskkond.
Selgitus
Pangandussüsteem sõltub täielikult usaldusest. Investorid saavad usalduse võita ainult siis, kui teavad, et nende raha on tagatud. Basel II normid on välja töötatud selliselt, et on olemas regulatsioone, mis takistavad pankadel iseseisvalt riske võtmast ega austaks hoiustajate raha. Iga panga ärimudel on hoiuste vastuvõtmine säästude või fikseeritud hoiuste kujul ning selle kapitali kasutamine eraisikutele või ettevõtetele laenude väljastamiseks. Seega peaks reguleerivate asutuste põhirõhk olema kontrollida, kui suur on kapitali sissevool vs väljavool. Basel 2 normid keskenduvad nii pankade miinimumkapitalinõudele kui ka teistele valdkondadele.
Basel II eesmärgid
- Investori raha kokkuhoiuks mis tahes riski korral peavad pangad oma käes oleva vara põhjal kapitali kõrvale panema. Panga varad on panga tehtud investeeringud, näiteks laenu väljastamine. Basel 2 eesmärk on veenduda, et pank teeb põhjaliku riskianalüüsi varale, millesse nad kavatsevad investeerida. Seega tuleks kapitali jaotamisel arvestada varadega seotud riskitegurit.
- Baseli varasem eesmärk oli panna pangad keskenduma ainult selle isiku või organisatsiooni krediidiriskile, kellele pank laenu väljastab. Nüüd peab pank koos krediidiriskiga keskenduma ka operatiiv- ja tururiskidele.
- Pankade avalikustamisnõudeid on suurendatud, mis aitab igal turuosalisel ise arvutada, kas pank säilitab oma vara kohta nõuetekohast kapitali. Eesmärk on teha asjad avatuks, nii et kui reguleerijad midagi vahele jätavad, saavad teised osalejad selle teada saada.
Basel II sambad
BASEL II sambad on miinimumkapitalinõue, järelevalve ülevaade ning roll ja turudistsipliin ning avalikustamine.
# 1 - miinimumkapitalinõue
Varasem kapitalinõue põhines varal, mida pank varem hoidis. Iga vara pole riskitarkalt võrdne. Nii et kui te praktiliselt mõtlete, siis kui pangas on väga riskantne vara ja väga turvaline vara. Kas maksejõuetuse korral säilitatav kapitalireserv peaks olema mõlema vara puhul sama? Mitte. Riskantsete varade puhul peaks see olema suurem ja vähem riskantsete varade puhul madalam. Seega tagab see sammas, et pank arvutab varad riski alusel, mida nimetatakse ka riskiga kaalutud varadeks. Nüüd ei võta pank arvesse ainult krediidiriski, vaid ka varadega seotud operatsiooniriski ja otsustab kapitalinõude. Basel 2 kohaselt on minimaalne kapitalinõue 8% riskiga kaalutud varadest.
# 2 - järelevalve ülevaade ja roll
Määrustest pole kasu, kui nõuetekohast järelevalvet ei tehta. Vastavalt Basel II-le on järelevaataja esmane kohustus veenduda, et pank on katnud piisavalt kapitali, mis tegeleb panga investeerinud varade tegevus-, krediidi- ja tururiskidega. Seega saab järelevalveasutus sekkuda igapäevases toimingud tagamaks, et kapital ei lange soovitud künnist. Järelevalve teostaja roll peaks olema äärmiselt tugev ja peaks alati püüdma hoida kapitali üle nõutava taseme.
# 3 - turu distsipliin ja avalikustamine
Tänapäeval on turud äärmiselt distsiplineeritud. On teadlikke turuosalisi, kes on pankade poolt kapitali miinimumnõudest hästi informeeritud. Nii et kui mõni aeg langeb pank soovitud kapitalinõude tasemest madalamale, saavad turuosalised selle tuvastada pankade avaldatud andmetega. Nii et see aitab investoritel teha teadlikke otsuseid. Basel 2 on öelnud, et pangad peavad avalikustama täieliku ja õigeaegse teabe.
Basel II mõjud
BASEL II peamine eesmärk on muuta pangandussektor eriti riskantsete varade käitlemisel eriti ettevaatlikuks. Kuna kapitalinõue põhineb praegu riskiga kaalutud varadel, peavad pangad võtma madalama reitinguga isikutele / ettevõtetele laenu väljastades lisahinna. Nii et nüüd on riskantsete ettevõtete poolt raha kogumine tõesti keeruline. Hoiustajad on panganduses enesekindlamad ja kulutamise asemel hakkavad nad rohkem kokku hoidma. See suurendab pangandussektori kapitalibaasi veelgi.
Basel 2 vs Basel 3
- Basel 3 on üles ehitatud Basel 2-le. Nii et alad, kus reguleerivad asutused arvasid, et tuleks rohkem hoolitseda, muudeti need piirkonnad rangemaks. Kapitalinõue on võrreldes BASEL 2-ga veelgi rangem.
- Basel 3 kaalub varade krediidireitinguid, mida pank kavatseb investeerida tururiski ja vara riski vahelise seose loomiseks.
- Kapitali suhtarvud on pankade kapitalistaatuse leidmiseks äärmiselt olulised. Basel 3 on karmistanud kapitali määra nõudeid.
- Riskantsetel aegadel hoitav pankade kapital jaguneb esimese taseme põhiomavahenditeks, esimese taseme omavahenditeks ja teise taseme omavahenditeks.
- Kõigist kolmest segmendist koosneva kapitali üldnõue oli Basel 2-s 8%, see jääb samaks. Muudatused tehakse esimese taseme põhiomavahendite ja esimese taseme omavahendite piires.
- Esimese põhikapitali miinimumkapital muutus 4% -lt 4,5% -le ja minimaalne põhikapital 4% -lt 6% -le.
Basel II eelised
- See on aidanud pangandussektoril olla rangemate kapitalinõuete normide tõttu turvalisem.
- Range järelevalve on aidanud paljudel pankadel loobuda kehtestatud miinimumkapitalinõudest. See tava on aidanud pankadel päästa end halvimate stsenaariumide eest.
- Avalikustamisnõue on aidanud pangandussektoril olla läbipaistvam ja võimaldanud kogu maailma investoritel teha teadliku otsuse.
Basel II puudused
- Puudu oli ülioluliste kapitali suhtarvude tähtsus, mis aitavad puudujääki ennustada.
- Miinimumkapitalinõudeid ei seatud äärmuslikke tulemusi arvestades. Äärmusliku kriisi korral ei suuda isegi BASEL II regulatsioonid panka päästa. Kui pank on investeerinud liiga palju riskantsetesse varadesse ja kogu turg langeb, pole kapitalireservist kasu. Toimub panga jooks.
Järeldus
Pangandussektori turvalisuse suurendamiseks töötatakse välja Basel II normid. Kogu finantssektor peab mõistma, et kõik sõltub usaldusest. Nii ei tohiks olla, et parimat tava järgitakse ainult siis, kui see reeglina tehakse. Pangad peaksid alati püüdma järgida parimaid tavasid ja investeerida vähem riskantsetesse varadesse. Pangad käitlevad teiste raha, nii et vastutus peaks olema.
