6 parimate optsioonidega kauplemise strateegiate loetelu
- Pika kõneoptsioonidega kauplemise strateegia
- Lühikese kõneoptsioonidega kauplemise strateegia
- Pika müügioptsioonidega kauplemise strateegia
- Lühikese müügioptsioonidega kauplemise strateegia
- Pika straddle optsioonidega kauplemise strateegia
- Lühikese straddle optsioonidega kauplemise strateegia
Arutagem neid kõiki üksikasjalikult -
# 1 Pika kõne optsioonidega kauplemise strateegia
- See on üks optsioonikaubanduse strateegiaid agressiivsetele investoritele, kes on aktsia või indeksi suhtes bullish.
- Kõnede ostmine võib olla suurepärane viis piiratud negatiivse riskiga tõusupotentsiaali ärakasutamiseks.
- See on kõigist optsioonidega kauplemise strateegiatest kõige elementaarsem. See on suhteliselt arusaadav strateegia.
- Ostes tähendab see, et olete aktsia või indeksi suhtes bullish ja eeldate tulevikus tõusu.
| Parim aeg kasutamiseks: | Kui olete aktsia või indeksi suhtes väga bullish . |
| Risk: | Risk piirdub Premiumiga. (Maksimaalne kahjum on olemas, kui turg aegub optsiooni alghinnaga või sellest madalamal). |
| Auhind: | Preemia on piiramatu |
| Kasumimäära: | (Streigi hind + lisatasu) |
Mõelgem nüüd selle näite kaudu, kuidas veebisaidilt andmeid hankida ja kuidas määrata pikkade kõnede strateegia tasumiskava.
Kuidas alla laadida valikute andmed?
1. samm: külastage börsi veebisaiti.
- Minge aadressile https://www.nseindia.com/.
- Valige omakapitali tuletisinstrumendid
- Pange lahtrisse Otsing CNX Nifty
- Jooksev vahva indekshind on toodud paremas ülanurgas. Pange see oma Exceli arvutustabelisse kirja.
- Pange tähele, et selles näites võtsime NSE (riiklik börs, India). Võite alla laadida sarnase andmekogumi ka teistele rahvusvahelistele börsidele, nagu NYSE, LSE jne.
2. samm: leidke Option Premium
Järgmine samm on leida Premium. Selleks peate valima osa andmetest vastavalt oma vajadustele.
Nii et pika müügioptsioonidega kauplemise strateegia puhul valime järgmised andmed.
- Instrumendi tüüp: registrivalikud
- Sümbol: NIFTY
- Aegumiskuupäev : valige nõutav aegumiskuupäev.
- Valiku tüüp: kõne (edasiste näidete jaoks valime müümise võimaluse jaoks müügi)
- Streikhind: valige vajalik streigihind. Sel juhul olen valinud 7600.
- Kui kogu teave on valitud, võite klõpsata nupul Hangi andmeid. Seejärel kuvatakse lisatasu hind, mida vajate edasiste arvutuste jaoks.
3. samm: andmekogumi täitmine Exceli arvutustabelis.
Kui olete saanud praeguse vahva indekshinna ja lisatasu andmed, saate edasi sisend-väljundandmete arvutamiseks jätkata Exceli arvutustabelis.
- Nagu näete ülaltoodud pildil, oleme praeguse Nifty indeksi, streigi hinna ja lisatasu andmed täitnud.
- Seejärel oleme arvutanud tasuvuspunkti. Tasuvuspunkt pole midagi muud kui hind, mille aktsia peab optsiooni ostjate jaoks jõudma, et optsiooni kasutamisel kahjumit vältida.
- Kõnevaliku puhul arvutasime tasuvuspunkti järgmiselt:
Breakeven Point = streigi hind + lisatasu
4. samm: koostage tasumise ajakava
Järgmisena jõuame tasumise ajakava juurde. Põhimõtteliselt ütleb see teile, kui palju kasumit teenite või kui palju kaotate konkreetse Nifty indeksiga. Pange tähele, et optsioonide korral ei ole te kohustatud neid kasutama ja seega saate piirata oma kahju makstud lisatasuga.
Arvutustabel näitab järgmist teavet:
- Nifty erinevad lõpphinnad
- Selle väljaostuvõimaluse puhasmakse.
Sel juhul kasutatakse valemit Exceli IF-funktsiooni . Valem töötab nii:
- Kui Nifty sulgemishind on alla Strike'i hinna, ei kasuta me seda võimalust. Seega kaotate sel juhul ainult makstud lisatasu (220).
- Kasumimäära punktis ja sellest kõrgemal hakkate kasumit teenima. Niisiis on sel juhul Nifty sulgemishind suurem kui Strike Price ja teie teenitud kasum arvutatakse järgmiselt: (Nifty sulgemishind-Strike Price-Premium).
Kui soovite seda kasutada oma arvutustabelis, saate kontrollida ülaltoodud pildil kasutatud valemit.
Pange tähele, et iga strateegia puhul lisame sisend- ja väljundandmed. Sisendandmed on teie streigi hind, praeguse Nifty indeks, Premium ja tasuvuspunkt. Väljundandmed hõlmavad tasumise ajakava. See annab teile selge ülevaate sellest, kui palju te erinevate Nifty Closing'i hindadega teenite või kaotate.| Strateegia: ostuoptsioonidega kauplemise strateegia ostmine | ||
| Praegune Nifty indeks | 7655,05 | |
| Kõne valik | Streigi hind (Rs.) | 7600 |
| Premium (Rs.) | 220 | |
| Tasuvuspunkt (Rs.) = (Streigi hind + Premium) | 7820 | |
| Selle optsioonidega kauplemise strateegia tasumise ajakava | |
| Aegumisel lõpeb Nifty kell | Netovõimalus kõneoptsiooni eest (Rs.) |
| 7300 | -220 |
| 7400 | -220 |
| 7500 | -220,00 |
| 7600 | -220,00 |
| 7820 | 0 |
| 8000 | 180 |
| 8100 | 280 |
Pika kõne strateegia analüüs
- See piirab negatiivset riski maksetava Premiumi ulatuses.
- Kuid kui Nifty tõuseb, on potentsiaalne tootlus piiramatu.
- See on üks optsioonidega kauplemise strateegiatest, mis pakub teile kõige lihtsamat viisi kasu saamiseks.
Ja seetõttu on see Opti esmakordsete investorite seas kõige tavalisem valik.
# 2 Lühikese kõneoptsioonide kauplemisstrateegia
- Eespool arutatud optsioonidega kauplemise strateegias lootsime, et aktsia tulevikus tõuseb, ja seetõttu võtsime seal vastu pika müügistrateegia .
- Kuid lühikese kõne strateegia on vastupidine sellele. Kui eeldate, et alusvara väheneb, võtate selle strateegia vastu.
- Investor saab müüa ostuoptsioone, kui ta on aktsia / indeksi suhtes väga langev ja ootab hindade langust.
- See on positsioon, mis pakub piiratud kasumipotentsiaali. Investoril võib tekkida suuri kahjusid, kui alushind hakkab languse asemel tõusma.
- Kuigi seda strateegiat on lihtne teostada, võib see olla üsna riskantne, kuna kõne müüja on piiramatu riskiga.
| Parim aeg kasutamiseks: | Kui olete aktsia või indeksi suhtes väga langev . |
| Risk: | Siin muutub risk piiramatuks. |
| Auhind: | Preemia on piiratud Premiumi summaga |
| Kasumimäära: | Streigi hind + Premium |
Lühikese kõne strateegia näide
- Matt on Nifty suhtes karune ja loodab, et see langeb.
- Matt müüb ostuoptsiooni, mille alghind on Rs. 7600 lisatasu Rs. 220, kui praegune Nifty on 1 juures.
- Kui Nifty püsib 7600 või madalamal, ei kasuta kõne ostja kõne valikut ja Matt võib säilitada kogu 220 naelsterlingi suuruse preemia.
Lühike kõne strateegia sisendid
| Strateegia: müüa optsioonidega kauplemise strateegiat | ||
| Praegune Nifty indeks | 7655.1 | |
| Kõne valik | Streigi hind (Rs.) | 7600 |
| Premium (Rs.) | 220 | |
| Tasuvuspunkt (Rs.) = (Streigi hind + Premium) | 7820 | |
Lühikesed kõnestrateegia väljundid
| Selle optsioonidega kauplemise strateegia tasumise ajakava | |
| Aegumisel lõpeb Nifty kell | Netovõimalus kõneoptsiooni eest (Rs.) |
| 7300 | 220 |
| 7400 | 220 |
| 7500 | 220 |
| 7600 | 220 |
| 7820 | 0 |
| 8000 | -180 |
| 8100 | -280 |
Lühike kõne strateegia analüüs
- Kasutage seda strateegiat, kui on kindel ootus, et tulevikus hind kindlasti langeb.
- See on riskantne strateegia. Kui aktsiahinnad tõusevad, kaotab lühike kõne raha kiiremini.
- Seda strateegiat nimetatakse ka lühikeseks alatuks kõneks, kuna investoril ei ole alusvarasid, mida ta on lühenenud.
# 3 müügioptsioonidega kauplemise strateegia
- Long Put erineb Long Callist. Siin peate mõistma, et müügi ostmine on ostu ostmise vastand.
- Kui olete aktsia / indeksi suhtes bullish, siis ostate ostu. Kuid kui olete langev, võite osta müügioptsiooni.
- Müügioptsioon annab ostjale õiguse müüa aktsia (müügi müüjale) eelnevalt kindlaksmääratud hinnaga. Seeläbi piirab ta oma riski.
- Seega saab seal asuvast pikast puust karu strateegia. Teie kui investor võite langeva turu ärakasutamiseks osta müügioptsioone.
| Parim aeg kasutamiseks: | Kui investor on aktsia / indeksi suhtes langev. |
| Risk: | Risk piirdub makstud lisatasuga. |
| Auhind: | Piiramatu |
| Kasumimäära: | (Streigi hind - lisatasu) |
Pika strateegia näide
- Jacob on Jäme Nifty 6. th septembris, kui vahva on 1.
- Ta ostab müügioptsiooni streigihinnaga Rs. 7600 lisatasu Rs. 50, mis lõpeb 24. th
- Kui Nifty läheb alla 7550 (7600-50), saab Jacob optsiooni kasutamisel kasumit.
- Juhul kui Nifty tõuseb üle 7600, võib ta optsioonist loobuda (see aegub väärtusetult) maksimaalse Premium kaotusega.
Pika strateegia sisend
| Strateegia: ostuoptsioonide kauplemisstrateegia | ||
| Praegune Nifty indeks | 7655.1 | |
| Pane Option | Streigi hind (Rs.) | 7600 |
| Premium (Rs.) | 50 | |
| Tasuvuspunkt (Rs.) = (Alghind - lisatasu) | 7550 | |
Pika strateegia väljund
| Selle optsioonidega kauplemise strateegia tasumise ajakava | |
| Aegumisel lõpeb Nifty kell | Netovõimalus kõneoptsiooni eest (Rs.) |
| 7200 | 350 |
| 7300 | 250 |
| 7400 | 150 |
| 7500 | 50 |
| 7550 | 0 |
| 7600 | -50 |
| 7700 | -50 |
Pika strateegia analüüs
- Kui olete langev, võite Putsi ostmisega kasu saada langevatest aktsiahindadest. Saate piirata oma riski makstud lisatasu summaga, kuid teie kasumipotentsiaal jääb piiramatuks.
See on üks laialdaselt kasutatav optsioonidega kauplemise strateegia, kui investor on langenud.
# 4 Lühikese müügioptsioonidega kauplemise strateegia
- Pika müügioptsiooni kauplemisstrateegias nägime, kui investor on aktsia suhtes langenud ja ta ostab Put'i. Kuid müüa müük on vastupidine müügi ostmisele.
- Investor müüb müügi üldjuhul siis, kui ta on aktsia suhtes bullish . Sellisel juhul ootab investor aktsia hinna tõusu.
- Kui investor müüb müügi, teenib ta Premium (müügi ostjalt). Siin on investor müünud kellelegi õiguse müüa talle aktsia algse hinnaga.
- Kui aktsia hind tõuseb üle streigihinna, toob see strateegia müüjale kasumit, kuna ostja ei kasuta müüki.
- Kuid kui aktsia hind langeb alla streigi hinna, rohkem kui Premium summa, hakkab müüja raha kaotama. Võimalik kahju on siin piiramatu.
| Parim aeg kasutamiseks: | Kui investor on aktsia või indeksi suhtes väga bullish . |
| Risk: | Pange streigi hind -Put Premium. |
| Auhind: | See on piiratud Premiumi summaga. |
| Kasumimäära: | (Streigi hind - lisatasu) |
Lühikese müügi strateegia näide
- Richard on Nifty's bullish, kui see on 7703,6.
- Richard müüb müügioptsiooni, mille alghind on Rs. 7600 lisatasu Rs. 50, mis lõpeb 24. th
- Kui Nifty indeks püsib 7600-st kõrgemal, saab ta Premium summa, kuna müügi ostja ei kasuta oma võimalust.
- Juhul kui Nifty langeb alla 7600, kasutab Put ostja seda võimalust ja Richard hakkab raha kaotama.
- Kui Nifty langeb alla 7550, mis on läbimurdepunkt, kaotab Richard Premiumi ja rohkemgi, sõltuvalt Nifty kukkumise ulatusest.
Lühikese müügi strateegia sisend
| Strateegia: müügioptsioonide kauplemisstrateegia | ||
| Praegune Nifty indeks | 7703,6 | |
| Pane Option | Streigi hind (Rs.) | 7600 |
| Premium (Rs.) | 50 | |
| Tasuvuspunkt (Rs.) = (Alghind - lisatasu) | 7550 | |
Lühikese müügi strateegia väljund
| Selle optsioonidega kauplemise strateegia tasumise ajakava | |
| Aegumisel lõpeb Nifty kell | Netovõimalus kõneoptsiooni eest (Rs.) |
| 7200 | -350 |
| 7300 | -250 |
| 7400 | -150 |
| 7500 | -50 |
| 7550 | 0 |
| 7600 | 50 |
| 7700 | 50 |
Lühikese müügi strateegia analüüs
- Putsi müümine võib anda regulaarset sissetulekut, kuid seda tuleks teha ettevaatlikult, kuna võimalik kahju võib olla märkimisväärne.
- See strateegia on sissetulekut teeniv strateegia.
# 5 Pika straddle optsioonidega kauplemise strateegia
- Pika läbikäigu strateegiat tuntakse ka kui ostu käimist või lihtsalt "käimist". See on üks neutraalsete optsioonidega kauplemise strateegiatest, mis hõlmab samaaegselt sama alusaktsia müügi ja müügi ostmist.
- Streigi hind ja aegumiskuupäev on samad. Omades pikki positsioone nii ostu- kui müügioptsioonides, võib see strateegia saavutada suuri kasumeid, olenemata sellest, mis suunas aktsia hind põhineb.
- Kuid käik peab olema piisavalt tugev.
| Parim aeg kasutamiseks: | Kui investor arvab, et aluseks olev aktsia / indeks kogeb lähiajal märkimisväärset volatiilsust. |
| Risk: | See piirdub esialgselt makstud lisatasuga. |
| Auhind: | Preemia on siin piiramatu. |
| Kasumimäära: | 1. Ülemmäära piir = pika kõne + tasulise netopreemia streigi hind. 2. Madalama tasuvuse punkt = pika müügi - tasulise netopreemia streigi hind. |
Pika straddle strateegia näide
- Harrison läheb NSE veebisaidile.
- Ta hangib andmed praeguse vahva indeksi, streigi hinna (Rs.) Ja Premiumi (Rs.) Kohta.
- Seejärel valib ta indeksderivaadi. Instrumendi tüübis valib Harrison indeksi valikud. In sümbol, ta valib vahva, aegumise kuupäev on 24 th septembril võimalus tüüp kutsutakse, ja Strike hind on 7600.
- Tasuline kõne lisatasu on RS 220. Nüüd valib ta valiku tüübi korral müügi, alghind on sama, mis ülal, st So So Premium on tasuline 50.
Meie sisendtabeli andmed on järgmised:
- Praegune vahva indeks on 7655,05
- Streigi hind on 7600
- Kogu makstud lisatasu on 220 + 50, mis võrdub 270-ga.
- Ülemise tasuvuse punkt on arvutatud 7600 + 270, mis on 7870
- Alumise tasuvuse punktiks on arvutatud 7600–270, mis on 7330
- Eeldame, et kehtivusaja lõppedes on Nifty Closes, kui aegumises Nifty Closed on 6800, 6900, 7000, 7100 ja nii edasi.
Pika straddle strateegia sisendid
| Strateegia: ostu müügi ja ostu ostuoptsioonide kauplemisstrateegia | ||
| Praegune Nifty indeks | 7655,05 | |
| Helista ja müügioptsioon | Streigi hind (Rs.) | 7600 |
| Kõne Premiumile (Rs.) | 220 | |
| Pange Premium (Rs.) | 50 | |
| Premium (Rs) kokku | 270 | |
| Tasuvuspunkt (Rs.) | 7870 | |
| Tasuvuspunkt (Rs.) | 7330 | |
Pika straddle strateegia väljundid
| Selle optsioonidega kauplemise strateegia tasumise ajakava | |||
| Aegumisel lõpeb Nifty kell | Ostetud müügi netosumma (Rs.) | Ostetud kõne netosumma (Rs.) | Netomaksmine (Rs.) |
| 6800 | 750 | -220 | 530 |
| 6900 | 650 | -220 | 430 |
| 7000 | 550 | -220 | 330 |
| 7100 | 450 | -220 | 230 |
| 7200 | 350 | -220 | 130 |
| 7330 | 220 | -220 | 0 |
| 7400 | 150 | -220 | -70 |
| 7500 | 50 | -220 | -170 |
| 7600 | -50 | -220 | -270 |
| 7652 | -50 | -168 | -218 |
| 7700 | -50 | -120 | -170 |
| 7870 | -50 | 50 | 0 |
| 7900 | -50 | 80 | 30 |
| 7983 | -50 | 163 | 113 |
| 8000 | -50 | 180 | 130 |
| 8100 | -50 | 280 | 230 |
| 8200 | -50 | 380 | 330 |
| 8300 | -50 | 480 | 430 |
Pika straddle strateegia analüüs
- Kui aktsia / indeksi hind tõuseb, teostatakse ostutehing müügi kehtivuse lõppedes väärtusetuks ja kui aktsia / indeksi hind langeb, siis müüakse müüki, kõne aegub väärtusetuks.
- Mõlemal juhul, kui aktsia / indeks näitab volatiilsust tehingu kulude katmiseks, tuleb teenida kasumit.
- Kui aktsia / indeks jääb teie ülemise ja alumise läbimurdepunkti vahele, kannate selles ulatuses kaotusi.
- Straddlesi puhul on investor suuna suhtes neutraalne.
- Kõik, mida ta välja vaatab, on aktsia / indeks, et mõlemas suunas eksponentsiaalselt välja murda.
# 6 Lühikese straddle optsioonidega kauplemise strateegia
- Lühike straddle on täpselt vastupidine pika straddle'ile.
- Investor saab selle strateegia vastu võtta, kui ta tunneb, et turg ei näita palju liikumist. Seeläbi müüb ta sama aktsia / indeksi ostutehingu ja müügi sama tähtaja ja tähtajaga hinnaga.
- See loob investorile puhastulu. Kui aktsia / indeks ei liigu palju kummaski suunas, säilitab investor Premium, kuna ei kasutata ei ostu ega müüki.
| Parim aeg kasutamiseks: | Kui investor arvab, et alusvara aktsiad kogevad lähiajal väga vähe volatiilsust. |
| Risk: | Piiramatu |
| Auhind: | Piiratud saadud Premiumiga |
| Kasumimäära: | 1. Ülemine kasumipunkt = lühikese kõne + vastuvõetud netopreemia streigi hind2. Alumine kasumimarginaal = lühikese müügi streigi hind - saadud netopreemia |
Lühikese straddle strateegia näide
- Buffey läheb NSE veebisaidile ja toob andmed praeguse vahva indeksi, streigi hinna (Rs.) Ja Premiumi (Rs.) Kohta.
- Seejärel valib ta indeksderivaadi. Instrumendi tüübi järgi valib ta indeksivõimalused. In sümbol, ta valib vahva, aegumise kuupäev on 24 th septembril võimalus tüüp kutsutakse, ja Strike hind on 7600.
- Tasuline kõne lisatasu on RS 220. Nüüd, valides valiku tüübi, mille ta valib müügi, on streigihind sama mis ülalpool st
- Nii et makstud Put Premium on 50.
Lühikese straddle strateegia sisendid
| Strateegia: müügi- ja müügioptsioonide kauplemisstrateegia | ||
| Praegune Nifty indeks | 7655 | |
| Helista ja müügioptsioon | Streigi hind (Rs.) | 7600 |
| Kõne Premiumile (Rs.) | 220 | |
| Pange Premium (Rs.) | 50 | |
| Premium (Rs) kokku | 270 | |
| Tasuvuspunkt (Rs.) | 7870 | |
| Tasuvuspunkt (Rs.) | 7330 | |
Lühikese straddle strateegia väljundid
| Selle optsioonidega kauplemise strateegia tasumise ajakava | |||
| Aegumisel lõpeb Nifty kell | Put Soldi (Rs) puhas tasuvus | Call Soldi (Rs.) Netosumma | Netomaksmine (Rs.) |
| 6800 | -750 | 220 | -530 |
| 6900 | -650 | 220 | -430 |
| 7000 | -550 | 220 | -330 |
| 7100 | -450 | 220 | -230 |
| 7200 | -350 | 220 | -130 |
| 7330 | -220 | 220 | 0 |
| 7400 | -150 | 220 | 70 |
| 7500 | -50 | 220 | 170 |
| 7600 | 50 | 220 | 270 |
| 7652 | 50 | 168 | 218 |
| 7700 | 50 | 120 | 170 |
| 7870 | 50 | -50 | 0 |
| 7900 | 50 | -80 | -30 |
| 7983 | 50 | -163 | -113 |
| 8000 | 50 | -180 | -130 |
| 8100 | 50 | -280 | -230 |
| 8200 | 50 | -380 | -330 |
| 8300 | 50 | -480 | -430 |
| 8300 | 50 | -480 | -430 |
Lühikese straddle strateegia analüüs
- Kui aktsia liigub märkimisväärselt üles või alla, võib investori kahjum olla märkimisväärne.
- See on riskantne strateegia. Seda tuleks hoolikalt vastu võtta ainult siis, kui eeldatav volatiilsus turul on piiratud.
Järeldus
Saadaval on lugematul hulgal optsioonidega kauplemise strateegiaid, kuid pikemas perspektiivis aitab see teil olla „süsteemne ja tõenäosusemeelne“. Sõltumata sellest, millist strateegiat kasutate, on hädavajalik, et tunneksite hästi turgu ja oma eesmärki.
Peamine on siin mõista, milline optsioonidega kauplemise strateegiatest teile rohkem sobib.
Nii et kumb optsioonidega kauplemise strateegiast teile kõige paremini sobib?
Kasulikud postitused
See on olnud juhend optsioonidega kauplemise strateegiate kohta. Siin arutleme kuue olulise strateegia üle - # 1: Pika kõne strateegia, # 2: Lühikese kõne strateegia, # 3: Pika müügi strateegia, # 4: Lühikese müügi strateegia, # 4: Lühikese müügi strateegia, # 5: Pika müügi strateegia ja # 6: Lühikese käigu strateegia . Lisateavet tuletisinstrumentide ja kauplemise kohta leiate järgmistest artiklitest -
- Karjäär kauplemises
- Varalise kauplemise tähendus
- Mis on kauplemispõrand?
- Parimate võimaluste kauplemisraamatud
