Positiivse korrelatsiooni määratlus
Positiivne korrelatsioon on positiivne seos kahe muutuja vahel, kusjuures muutujate liikumine on positiivselt seotud ja seetõttu, kui üks muutuja tõuseb üles ja teine muutub ka vastupidi.
Selgitus
- See on aste, mille võrra kaks muutujat toimivad sarnaselt. Oletame, et ütleja 1 vahel on positiivne korrelatsioon kahe muutuja vahel. Siis tähendab see, et mõlemad muutujad toimivad täpselt samamoodi. Kui üks tõuseb 10%, siis teine ka 10% ja vastupidi.
- Korrelatsioon +0,5 tähendab, et kui üks muutuja tõuseb 10%, siis teine muutuja 5%. Nii et see annab meile ühe muutuja sõltuvuse astme teisest. See on finantskriisi ennustamisel ja aktsiahindade määramisel väga oluline. See pärineb kovariantsusest.
- Kovariantsus annab kahe muutuja vahelise lineaarse seose suuna. Kovariantsus võib võtta mis tahes positiivseid ja negatiivseid väärtusi.
- Oletame, et muutujate X ja Y kovariants on 1000 ning Kovariants muutujate M ja K vahel on 2000. Nähes 1000 ja 2000, võite öelda, et nii XY kui ka MK on omavahel positiivselt seotud. Tähendab, kui üks tõuseb üles, siis tõuseb ka teisi, kuid te ei saa öelda, et suhe MK vahel on topelt tugev kui XY suhe. Nii et kovariantsus annab ainult suuna. Korrelatsioon on kovariantsuse standardiseeritud vorm, mis on piiratud vahemikus +1 kuni -1. See annab nii suuna kui ka jõu.
COV (X, Y) = kovariantsus X ja Y vahel
- SDX = X standardhälve
- SDY = Y standardhälve
Tüübid
Positiivseid seoseid on peamiselt kolme tüüpi -
# 1 - tugev korrelatsioon (+1,0)
Kui üks muutuja liigub ühes suunas, siis ka teised muutujad liiguvad täpselt samas suunas samal määral, siis on see tugev. See jääb vahemikku Suurem kui “+0,8” kuni “+1,0”. +1 korrelatsioon näitab, et muutujad on täiesti positiivselt korrelatsioonis. Tähendab, kui üks muutuja liigub 10%, siis ka teised muutujad liiguvad samas suunas 10%. Nii et see annab nii jõudu kui ka suunda.
# 2 - keskmine korrelatsioon (+0,5)
Kui üks muutuja liigub ühes suunas, siis liiguvad samas suunas ka teised muutujad, kuid selle aste pole sama. Oletame, et üks aktsia kasvas 10% ja teine aktsia suurenes 5%, siis mõlemad aktsiad liiguvad samas suunas, kuid suurus pole sama.
# 3- Madal korrelatsioon (+0,2)
Siin liiguvad mõlemad muutujad samas suunas, kuid aste erineb tohutult. Kui üks muutuja annab 10% tootluse, siis teine võib anda 2%. Nii et seda nähes võib lihtsalt ennustada, et nad liiguvad samas suunas, kuid liikumiseks on sellest võitu tõesti vähe.
Näited positiivsest korrelatsioonist
Allpool on toodud näited kontseptsiooni paremaks mõistmiseks -
Näide 1
Kui bensiini hind tõuseb, suureneb nõudlus elektrilise hoolduse järele. Nii on iga kord bensiini hinna tõusuga leitud, et nõudlus elektriauto järele on kasvanud, öeldes on mõlema toote korrelatsioon +0,8
Näide 2
Aktsiate ja turgude vahelist korrelatsiooni mõõdab Beta in Finance. Kui aktsia beetaversioon on 1, siis see tähendab, et kui turg annab keskmiselt 10% tootluse, siis aktsia annab ka 10% tootluse. Nii et see liigub täpselt nagu turg.
Kui Beta 1-ga aktsia lisatakse aktsiaindeksit kopeerivale portfellile, jääb portfelli risk muutumatuks. Kui lisatakse Beta 0.5 aktsia, vähendab see portfelli üldist riski, kuna aktsia on vähem riskantne kui turg. Samamoodi suurendab aktsia, mille beeta on suurem kui 1, portfelli üldist riski.
Näide # 3
Empiiriliselt on leitud, et kui riigi SKP suureneb, suureneb ka nõudlus luksuskaupade järele. Seega on nii luksuskaupade nõudmisel kui ka SKP-l positiivne korrelatsioon.
Näide 4
Võlakirja hind on positiivselt korrelatsioonis kupongimääraga. Kui võlakirja kupongimäär on kõrge, on ka selle hind kõrge, kuna võlakiri annab kõrgemaid kuponge, nii et võlakiri on turul atraktiivsem ja ka selle hind hakkab tõusma, et ignoreerida võlakirja riski. side.
Näide 5
Konkreetse riigi ekspordi suurenemisega suureneb nõudlus koduvaluuta järele rahvusvahelisel valuutaturul, kuna inimesed vajavad teie kodust valuutat teie riigist ostetud kaupade eest tasumiseks. Nii hakkab koduvaluuta kallinema. See on positiivne korrelatsioon valuuta ja ekspordi vahel.
Positiivne korrelatsioon vs negatiivne korrelatsioon
Positiivne korrelatsioon näitab muutujate positiivset lineaarset liikumist samas suunas. Kui üks aktsia suureneb ja koos sellega suureneb ka teine aktsia, siis see on positiivne korrelatsioon. Negatiivne korrelatsioon on see, kus mõlemad muutujad toimivad vastupidises suunas. Kui üks aktsia suureneb ja teine aktsia väheneb, näitavad nad negatiivset korrelatsiooni. Positiivseid ja negatiivseid korrelatsioone leidub paljudes toorainetes, aktsiates ja muudes finantsinstrumentides
Järeldus
Positiivne korrelatsioon on väga oluline meede, mis aitab meil hinnata kahe muutuja vahelise positiivse lineaarse seose määra. See on kõige olulisem meede, mida investorid ja fondihaldurid kasutavad portfelli riski suurendamiseks või vähendamiseks. See aitab meil ennustada paljusid majanduslangusi. Kui konkreetne turg on SKP-ga positiivselt seotud ja kui SKP langeb, siis võib ennustada, et ka turg langeb. Nii et muutujate vaheliste korrelatsioonide jälgimine aitab meil mõista ühe muutuja liikumist teise suhtes.
