Mis on algoritmiline kauplemine?
Algoritmiline kauplemine, mida nimetatakse ka Algo-kauplemiseks, on automatiseeritud kauplemise variant, mis hõlmab põhimõtteliselt automatiseeritud platvormide ning matemaatika ja arvutiprogrammeerimise täiustatud tööriistade kasutamist finantsturgudel kauplemise juhtimiseks. Süsteem kasutab matemaatilist mudelit või algoritmi või standardiseeritud käske, mis hõlbustavad ostu või müügi signaali paigutamist finantsturgudele ja hõlbustavad seega kaubandust ilma inimeste osaluseta.
Algoritmilise kauplemise komponendid
# 1 - algoritm
Algoritmi saab määratleda kui käskude kogumit, mis täidab teatud korduvaid funktsioone. Seda saab arendada ka teatud probleemide lahendamise olukordade rahuldamiseks. See aitab hõlpsalt hõlbustada andmetöötlust ja trendide tuvastamist.
# 2 - arvutiprogrammid ja automatiseeritud kauplemisplatvormid
Automatiseeritud kauplemisplatvorm pakub vahendeid programmeerijate väljatöötatud algoritmi käivitamiseks. Platvormina käivitab see programmeerijate ja algkaupmeeste välja töötatud arvutiprogrammid, hõlbustades seeläbi finantsturgudel ostu-müügi korraldusi. Need platvormid aitavad ka algkaupmeeste või programmeerijate väljatöötatud algoritme uuesti testida, enne kui neid saab juurutada.
# 3 - tehniline analüüs
Tehniline analüüs hõlmab finantsturgudel noteeritud väärtpaberite hinnaliikumiste uurimist ja analüüsi. On mitmeid meetodeid, nagu 150 päeva libisev keskmine, 200 päeva libisev keskmine, topelteksponentne liikuv keskmine, juhuslikud ostsillaatorid, mis aitavad kindlaks teha konkreetse väärtpaberi hinnasuundumusi.
Tehnilise analüüsi meetodeid saab arendada algoritmina. Need saab omakorda muuta arvutiprogrammiks, mille saab seejärel finantsturgudel kasutada kauplemisfunktsiooni automatiseerimiseks.
# 4 - tagasi testimine
Järeltestimine on algoritmi testimise protsess ja kontrollitakse, kas strateegia annaks kaupleja oodatud tulemusi. See hõlmab programmeerija väljatöötatud strateegia testimist ajalooliste turuandmete põhjal. Tagasi testimine võimaldab kauplejal tuvastada lõkse, mis oleksid võinud ilmneda, kui strateegiat kasutataks otseturul.
Algoritmilise kauplemise näited
Oletame, et riskifond on välja töötanud kvantitatiivse mudeli. Nad on välja töötanud arvutiprogrammi, mis juurutab selle mudeli finantsturule. Arvutiprogramm hindab turuolukorda dünaamiliselt ja rakendab seeläbi turuhõngudega kooskõlas olevat riskistrateegiat.
- Oletame, et kaupleja järgib kauplemiskriteeriumi, et ta ostab alati 100 aktsiat alati, kui aktsia hind liigub kahekordsest eksponentsiaalsest liikuvast keskmisest kõrgemale ja kõrgemale.
- Samal ajal esitab see müügitellimuse, kui aktsia hind langeb alla kahekordse eksponentsiaalse libiseva keskmise.
- Kaupleja saab palgata arvutiprogrammeerija, kes saab aru kahekordse eksponentsiaalse liikuva keskmise kontseptsioonist.
- Programmeerija saab välja töötada arvutikoodi, mis täidab kahte ülaltoodud juhist.
- Arvutiprogrammi saab muuta nii dünaamiliseks, et see suudab jälgida finantsturgude otsehindu ja omakorda käivitada ülaltoodud juhised.
- Arvutiprogramm või algoritm säästab kauplejal aega kauplemisplatvormidele sisenemisel, hindade jälgimisel ja seejärel kauplemiskorralduste esitamisel.
Praktilise rakendamise
- 2010. aasta välgakrahhi võib pidada algoritmidega kauplemise näiteks. Selles kriisis toimus väärtpaberite müügitellimuste kiire paigutamine. Samuti võeti väärtpaberite kauplemiskorraldusi kiiresti tagasi ja tehti kõrgsageduslikke tehinguid.
- Reguleerivad asutused paigutasid hiljem kaitselülitid, et välistada sellist kiiret krahhi kordumist finantsturgudel. Samuti takistasid nad algkaubanduse otsest juurdepääsu börsidele.
Eelised
- Algkaubandus aitab vähendada tehingukulusid.
- Tehingud paigutatakse süsteemi ilma inimese sekkumiseta.
- Need algkaubandused on paigutatud ilma emotsioonide ja eelarvamusteta.
- Algotstarbeliste tehingute korraldamine toimub koheselt ja parimate võimalike hindadega.
- See aitab ka turu täiuslikku ajastamist.
- See aitab suurte tellimuste töötlemisel tõhusalt ja kiiremini.
Puudused
- Reguleerivad asutused paigaldavad alati kaitselülitid, mis piirab algtehingute funktsionaalsust.
- Algkaupmeeste pakutav likviidsus võib hetkega või mõne sekundiga peaaegu kaduda.
- Algtehingute teostamise kiirus ilma inimeste sekkumiseta võib negatiivselt mõjutada reaalajas tehinguid ja arveldusi, mis piiravad veelgi kauplemisplatvormide ja finantsturgude funktsionaalsust.
- Reguleerival asutusel on raske eristada inimkaubandust ja algoritmi abil hõlbustatud kaubandust. Seega suurendavad nad alati turuosaliste arvu, kui nad kahtlustavad, et tehinguid teostatakse algoritmikaubanduse kaudu.
- Alg-tehingud, kui neid ei jälgita, võivad finantsturgudel vallandada tarbetu volatiilsuse.
Piirangud
- Algoritmi väljatöötamine võib olla väga keeruline ja keeruline.
- Kuna algoritmi väljatöötamise lähenemisviis on teaduslik, on traditsioonilisel kauplejal raske sellist lähenemist õppida ja selliseid algoritme oma igapäevases ametis rakendada.
- Algoritmide väljatöötamine hõlmab üldjuhul ennustavate ja kvantitatiivsete mudelite väljatöötamist. Kui selliseid mudeleid ei testita tagasi, võivad need põhjustada tohutuid kaotusi traditsioonilistele kauplejatele, kes võivad neid kasutada ilma järeltestimata.
- Algoritm ei saa ümber lükata ja üle mängida subjektiivset otsust, mis on olemas finantsturgudel.
Algoritmiline kauplemine - olulised punktid
- Algoritmikaubanduses kasutatakse arvutiprogramme.
- Enne finantsturgudel algtehingute tegemist soovitatakse alati läbi viia automatiseeritud strateegia järeltestimine.
- Algoritmidega kauplemist kasutavad kõrge netoväärtusega üksikisikud ja institutsionaalsed investorid.
- Paljud institutsionaalsed investorid maksavad alustavatele programmeerijatele komisjonitasu väikese koodijupi ehitamise eest, mis pakub investoritele kasumlikku tulu.
Järeldus
Algoritmidega kauplemine on mehhanism, mis hõlbustab finantsturgudel korralduste ostmist ja müümist, kasutades arvutiprogrammide abil täidetavat algoritmi. Töötatakse finantsturgudel tehingu jaoks välja kindel kriteerium programmeeritava koodi osas ja paigutatakse automatiseeritud platvormidele. Algoritmikaubanduse teostamine on väga kiire ja võib põhjustada finantsturgudel võimaliku krahhi.
Selliste tehingute jälgimiseks paigaldavad reguleerivad asutused kaitselülitid kriitilistesse kohtadesse. Riskifondid ja institutsionaalsed investorid on algoritmidega kauplemise peamised kasutajad, kuna see aitab neil koha leida ja täidab suuri kaubandustellimusi väga lihtsalt. Need aitavad veelgi välja töötada kauplemisstrateegiad, näiteks võtta pikki ja lühemaid positsioone üheaegselt, et ühekordseid summasid süsteemselt ja ettevaatlikult käsitleda.
