Korrelatsioonimaatriks (määratlus, näited) Kuidas Excelis luua?

Mis on korrelatsioonimaatriks?

Korrelatsioonimaatriks on statistiline meetod kahe või enama muutuja vahelise seose ja nende liikumiste seose jne näitamiseks. Lühidalt, see aitab määratleda muutujate vahelist suhet ja sõltuvust. See on väga sageli kasutatav mehhanism ja leiab selle rakendamise nii investeeringute juhtimise, riskijuhtimise, statistika kui ka majanduse valdkonnas.

Selgitus

See aitab määrata muutujate sõltuvusi, mis toimub maatriksitabeli kaudu, mis kujutab korrelatsiooni muutujate vahel, nagu allpool on kujutatud.

Väljavõte korrelatsioonimaatriksist erinevate tähtajaga võlakirjade lõikes.

Ülaltoodud tabel on korrelatsioonimaatriks erinevate valitsuse emiteeritud võlakirjade vahel, mille tähtaeg on erinev nii horisontaalses kui ka vertikaalses vormingus. See võimaldab meil tõlgendada, et 0,25-aastase lõpptähtajaga võlakirja ja 0,5-aastase lõpptähtajaga võlakirja hinnakõikumiste korrelatsioonikordaja on 0,97 ja sarnaselt teiste tähtajaga võlakirjade puhul.

Kuidas Excelis korrelatsioonimaatriksit luua?

• Looge andmed, mille korrelatsioon tuleb läbi viia. Meie puhul oleme võtnud Nifty hinnaindeksi ja teatud aktsiaaktsiad, mis on osa Nifty indeksist.

• Kasutage Microsoft Exceli vahekaardi Andmed all oleva andmeanalüüsi funktsiooni Korrelatsioon.
• Valige ülaltoodud andmete sisestusvahemik ja klõpsake nuppu OK.
• Maatriksi loob Excel, nagu allpool näidatud:

Näited

Xavier Bank on liigitanud oma riskipositsiooni võlakirjadesse järelejäänud tähtaja alusel järgmiselt:

See on Exceli tööriista abil (eespool käsitletud) loonud korrelatsioonimaatriksi erinevate tenorivõlakirjade jaoks, tuginedes hinnaliikumisele, nagu allpool näidatud:

Xavier Bank arvutas oma riskipõhise maatriksi erinevate tenorite lõikes, nagu allpool näidatud:

Üksikasjade arvutamiseks leiate allolevast Exceli lehest:

Korrelatsioonimaatriks vs kovariantsuse maatriks

Alus		Korrelatsioonimaatriks		Kovariantsuse maatriks
Suhe		See aitab mõõta nii muutujate suunda (positiivne / negatiivne) kui ka seoste intensiivsust (madal / keskmine / kõrge).		See mõõdab ainult muutujate vahelise suhte suunda.
Alamhulk ja täpselt määratletud vahemik		See on kovariantsuse alamhulk ja sellel on määratletud väärtuste vahemik (-1 kuni 1).		See on laiem mõiste, kuid sellel ei ole ühtegi määratletud vahemikku (see võib ulatuda lõpmatuseni) ega selle väärtused üksi ei saa suhte täielikku kindlaksmääramist aidata.
Mõõtmed		See on mõõtmeteta.		Kovariantsuse maatriksil on mõõde.